T+0 操作量化分析

做T+0操作,如何捕捉股價(jià)的日內(nèi)低點(diǎn)買進(jìn),然后捕捉高點(diǎn)賣出,傳統(tǒng)的方法需要人工盯盤,看MACD背離等等。這種方式時(shí)間和精力投入都很大。

從統(tǒng)計(jì)學(xué)的角度來看,我們可以統(tǒng)計(jì)指定某一只票最近10個(gè)交易日股價(jià)的“開高收低”的關(guān)系來摸索主力的操作風(fēng)格。一個(gè)簡(jiǎn)單的規(guī)則是:

1、統(tǒng)計(jì)當(dāng)天最低價(jià)比前一日收盤價(jià)相差百分之多少;
2、統(tǒng)計(jì)最近10天,日內(nèi)最高價(jià)與最低價(jià)之間相差百分之多少。

然后繪制成圖,即可分析大概率情況下我們?cè)诩细?jìng)價(jià)階段就可以委托買入價(jià)和賣出價(jià)了。(當(dāng)然,實(shí)盤操作不能刻舟求劍,一定還要結(jié)合宏觀基本面和技術(shù)面的分析后決定當(dāng)天是否用這個(gè)統(tǒng)計(jì)概率結(jié)論來委托操作)

下面來看看莊園牧場(chǎng)(002910)最近10個(gè)交易日的統(tǒng)計(jì)結(jié)果:

莊園牧場(chǎng).png

從圖中可以看出,最近10個(gè)交易日,如果當(dāng)日買入價(jià)直接用前一日收盤價(jià)*0.98(即按下跌2%),那么80%的概率你日內(nèi)都能成交;如果做T當(dāng)然賣出價(jià)直接按照委托買入價(jià)*1.04(即獲取4個(gè)點(diǎn)的收益),那么90%的概率,你都能實(shí)現(xiàn)。

類似的,我們還可以看到隆基股份,最近的波動(dòng)特征做T也不錯(cuò)。


隆基股份.png

根據(jù)統(tǒng)計(jì)圖分析,如果近10日,每日以前收*0.985委托買入,以委托價(jià)*1.03賣出,即日內(nèi)收益3%(不計(jì)手續(xù)費(fèi)),則近10日內(nèi) 12-28、01-02、01-03、01-04、01-05、01-08、01-10、01-11 均可實(shí)現(xiàn)。有3次不能實(shí)現(xiàn),分別是:12-29、01-03、01-09。 其中 12-29 和 01-03 是因?yàn)槲械膬r(jià)格根本買不進(jìn);01-09 是因?yàn)槲匈u出價(jià)格賣不出。所以,真正會(huì)導(dǎo)致操作失敗的是 01-09 。

如果想要更高的成功率,那么只能犧牲收益率,比如將委托賣出價(jià)設(shè)定為委托價(jià)*1.02賣出,那么01-09也能成功操作,日內(nèi)收益率降低為2% 。

北方稀土,近日來也可執(zhí)行 0.9 - 1.2 策略:


北方稀土.png
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