1)持有期間收益
持有期間收益=（資產(chǎn)回報(bào)+收入回報(bào)）/期初資產(chǎn)價(jià)格
其中資產(chǎn)回報(bào)指股票、債券、房地產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)格的增加或減少；收入回報(bào)指分紅、利息、租金等。
缺點(diǎn)：基金可能包含多個(gè)不同證券，每只證券發(fā)放紅利或利息的時(shí)間都不一樣；基金投資者在區(qū)間內(nèi)會(huì)有申購(gòu)和贖回，帶來(lái)更多資金進(jìn)出。
2)時(shí)間加權(quán)收益率（基金凈值法）
原理：將收益率計(jì)算區(qū)間分為子區(qū)間，子區(qū)間的劃分節(jié)點(diǎn)是每次資金流動(dòng)的時(shí)點(diǎn)。案例解析：
簡(jiǎn)單計(jì)算時(shí)間加權(quán)收益率=(1+40.00%)(1-31.25%)(1+18.75%)-1=14.30%。其實(shí)更簡(jiǎn)單的計(jì)算是（140/100）×（110/160）×（95/80）－1＝14.3%。
具體操作：最初小明手中有100萬(wàn)市值的股票；6月1日，股票總市值漲到140萬(wàn)，此時(shí)加倉(cāng)20，股票市值變?yōu)?60萬(wàn)；9月1日，股票市值下跌到110萬(wàn)，此時(shí)，賣掉30萬(wàn)，股票市值變成80萬(wàn)；12月31日，股票市值漲到95萬(wàn)。
缺點(diǎn)：沒有考慮實(shí)際資金的流入流出，沒有考慮不同時(shí)間資金變化對(duì)收益的影響及資金時(shí)間成本。
3)夏普比率
目的是計(jì)算投資組合每承受一單位總風(fēng)險(xiǎn)（系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)+非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)），會(huì)產(chǎn)生多少的超額報(bào)酬。當(dāng)投資組合內(nèi)的資產(chǎn)皆為風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)時(shí)，適用夏普比率。
4)特雷諾比率
每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)獲得的超額報(bào)酬，指數(shù)越大，基金的表現(xiàn)就越好。
5)詹森α（簡(jiǎn)森指數(shù)）
詹森阿爾法=投資組合的實(shí)際回報(bào)－[市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益﹢投資組合的β值×(市場(chǎng)平均收益－市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益)]
以投資組合的異常報(bào)酬(Abnormal Return)為績(jī)效的判斷標(biāo)準(zhǔn)，異常報(bào)酬為實(shí)際報(bào)酬率高于應(yīng)計(jì)報(bào)酬率(Required Rate of Return)的部分，其中應(yīng)計(jì)報(bào)酬率是由CAPM估計(jì)而得，其值愈大，表示投資組合的績(jī)效愈好。衡量的也是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
6)信息比率
信息比率衡量某一投資組合優(yōu)于一個(gè)特定指數(shù)的的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整超額報(bào)酬。信息比率（Information Ratio)：以馬克維茨的均異模型為基礎(chǔ)，用來(lái)衡量超額風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的超額收益。它表示單位主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的超額收益。IR=α ∕ ω (α為組合的超額收益，ω為主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)）。將基金報(bào)酬率減去同類基金或者是大盤報(bào)酬率（剩下的值為超額報(bào)酬），再除以該超額報(bào)酬的標(biāo)準(zhǔn)差。信息比率越高，該基金表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)于大盤的程度越高。
