1. 時間序列建模過程

單位根檢驗：檢驗時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性。
如果對非平穩(wěn)數(shù)據(jù)進行回歸，會產(chǎn)生偽回歸結(jié)果。
比如豬和小孩子都在長大，兩者回歸沒有意義，因為兩者都呈現(xiàn)線性增長關(guān)系。
有一個OLS結(jié)果，怎么看結(jié)果？—>計量中的四種檢驗

2. 計量中的四種檢驗

• 經(jīng)濟意義檢驗
  • 看符號
• 統(tǒng)計學檢驗
  沒有接受原假設(shè)這一說，只有拒絕和（在現(xiàn)有樣本的情況下）不拒絕。
  • 修正 （代表對樣本數(shù)據(jù)的擬合程度，在面板數(shù)據(jù)中比較低）
  • 檢驗（拒絕說明解釋變量的參數(shù)不全為0，才有價值做檢驗）
  • 檢驗
• 計量經(jīng)濟學檢驗
  • 多重共線性
    在面板中不考慮多重共線性
  • 異方差
  • 自相關(guān)
    課程不專門講面板數(shù)據(jù)的檢驗和修正，用穩(wěn)健性估計。
• 預測檢驗
  控制變量，是重要影響因素，他是重要的解釋變量的一種，但不是我關(guān)注的研究對象。

3. 面板數(shù)據(jù)中的時間序列

而面板數(shù)據(jù)也有時間趨勢，但是面板數(shù)據(jù)的時間序列
面板數(shù)據(jù)：

image.png

• 靜態(tài)
  變量都是當期信息
• 動態(tài)
• 微觀
• 空間（沒講）
  考慮地理位置上的相鄰，變量包含之前的信息

面板單位根檢驗結(jié)果：

• 全部變量都是平穩(wěn)
• 數(shù)據(jù)不全平穩(wěn)：
  • 全不平穩(wěn)
  • 一部分平穩(wěn)，一部分不平穩(wěn)
  • 只有一個平穩(wěn)，其他不平穩(wěn)
  • 只有一個不平穩(wěn)，其他都平穩(wěn)（這個情況不能做協(xié)整，因為最高單整階數(shù)對應(yīng)的變量至少要有兩個才能協(xié)整）

那么，如果可以進行協(xié)整檢驗，就有兩個可能：

• 拒絕:有協(xié)整關(guān)系->長期關(guān)系，這一關(guān)系和經(jīng)濟現(xiàn)象背后客觀存在的長期關(guān)系是不同的。那短期關(guān)系呢？（聯(lián)系 誤差修正模型ECM）
• 不拒絕:沒有協(xié)整關(guān)系->偽回歸
  數(shù)據(jù)不全是平穩(wěn)的怎么辦，不想做協(xié)整分析怎么辦？
  非平穩(wěn)數(shù)據(jù)可以通過差分變?yōu)槠椒€(wěn)數(shù)據(jù)