01 塔勒布的書(shū)
總有一些好書(shū)，我把它歸類(lèi)為：“希望只有自己能看到，而別人沒(méi)看到的”書(shū)。
塔勒布的書(shū)就這一類(lèi)的，他的三部曲《隨機(jī)漫步的傻瓜》、《黑天鵝》、《反脆弱》，重塑了我的世界觀。
今年新出的《非對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn)》，同樣是必讀之作。
2001 出版的這本《隨機(jī)漫步的傻瓜》，是他所有理論的根基。
塔勒布風(fēng)格犀利，不留情面，本書(shū)詆毀了不少華爾街名人，只服索羅斯和半個(gè)巴菲特（他甚至也譏諷巴菲特的生活理念，但不是針對(duì)他的交易風(fēng)格）。
塔勒布作品基于理性、實(shí)用性也順便談點(diǎn)哲學(xué)，是我喜歡的風(fēng)格。
我大致會(huì)分如下幾篇來(lái)寫(xiě)，闡述我對(duì)隨機(jī)和概率的理解，
（一）：重新認(rèn)識(shí)隨機(jī)和概率，相當(dāng)于重新認(rèn)識(shí)世界
（二）：從概率的思維理解為什么不能看成功學(xué)
（三）：數(shù)據(jù)模型難以解決的黑天鵝問(wèn)題
（四）：懷疑論是現(xiàn)代必備的能力
（五）：理解斯多葛，管理自己的人生概率
本文是第一篇。
02 隨機(jī)沒(méi)有我們想象的那么簡(jiǎn)單
隨機(jī)和概率，是我們身邊最常見(jiàn)的現(xiàn)象。
我們都知道，擲骰子的結(jié)果是隨機(jī)出現(xiàn)的，每面概率是 1/6。寫(xiě)代碼時(shí)，隨機(jī)也不過(guò)就是一個(gè)隨機(jī)發(fā)生函數(shù)而已，這不就一個(gè)簡(jiǎn)單的概念嗎？
但是我們?cè)谏钪校瑢?duì)隨機(jī)和概率卻經(jīng)常毫無(wú)察覺(jué)。
塔勒布認(rèn)為不懂得隨機(jī)的人一抓一大把，還包括那些企業(yè)家、金融大亨甚至是統(tǒng)計(jì)學(xué)家！塔勒布將這些遇到了隨機(jī)事件而不自知的人，稱之為“隨機(jī)漫步的傻瓜”。
很早之前看過(guò)一個(gè)數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)【1】：
“房間里有100個(gè)人，每人都有100元錢(qián)，他們?cè)谕嬉粋€(gè)游戲。每輪游戲中，每個(gè)人都要拿出一元錢(qián)隨機(jī)給另一個(gè)人，問(wèn)經(jīng)歷過(guò)10000輪游戲后（如果每天一次，相當(dāng)于接近30年），最后這100個(gè)人的財(cái)富分布是怎樣的？”
有三個(gè)選擇答案選項(xiàng)：
- A 均勻分布。由于均等的概率，大部分人財(cái)富都是在100左右，分布均勻。
- B 正態(tài)分布。概率有個(gè)“中心極限定理”，會(huì)形成正態(tài)分布，在 80-120 的人最多，也會(huì)出現(xiàn)極個(gè)別過(guò)高或過(guò)低的值。
- C 冪律分布。類(lèi)似人的財(cái)富分布兩級(jí)分化，有很多人財(cái)富被清零破產(chǎn)，但也有人財(cái)富高達(dá)好幾百，成為“富翁”。
往下看之前，可以先猜一下結(jié)果。
有三種不同的規(guī)則，一種是財(cái)富清零后不出局可繼續(xù)玩，一種是財(cái)富清零后出局，還有一種是財(cái)富可為負(fù)數(shù)，也就是繼續(xù)“貸款”堅(jiān)持玩。但不管怎樣，結(jié)果都曾現(xiàn) C 的形態(tài)。
我當(dāng)時(shí)選擇了與結(jié)果不一致的 B 項(xiàng)，結(jié)果讓我將信將疑，最后自己用代碼模擬了一下，果然是這樣。
特別是財(cái)富清零出局的那種玩法，多達(dá)30多個(gè)玩家出局。
在公平公開(kāi)公正，概率相同的情況下，隨機(jī)的游戲產(chǎn)生了如下結(jié)果：
1、財(cái)富兩級(jí)分化嚴(yán)重
2、階級(jí)基本固化。我有試過(guò)繼續(xù)玩40年、50年，沒(méi)有逆襲也沒(méi)有大敗家，原來(lái)的富翁大部分還在，原來(lái)的負(fù)翁繼續(xù)放大虧損。
例如上圖中的id=7的號(hào)玩家和id=90號(hào)的玩家，到50年，分別排在99 位和 97位，而且負(fù)的額度更大。
3、如果按照清零出局的規(guī)則，越來(lái)越多的人血本無(wú)歸。
這說(shuō)明了什么？連每天丟個(gè)硬幣賭博，僅憑運(yùn)氣就會(huì)把人生給毀了。
這還是我們認(rèn)識(shí)的世界嗎？ 這就如同一個(gè)人在10歲的時(shí)候，如果被復(fù)制成完全一樣的100人，40歲的時(shí)候，有人掙扎在溫飽線，而有的確比別其他人多好幾百倍的財(cái)富。
我感嘆，我小看隨機(jī)和概率的力量了。
塔勒布提到：隨機(jī)是一個(gè)思考方式，而不是一個(gè)數(shù)學(xué)計(jì)算 【2】。我的讀后感正是按照這個(gè)思路展開(kāi)的。
03 我們所忽略的概率權(quán)
我們思維習(xí)慣總是確定性的，例如 NBA 總決賽猛龍要么贏了，要么是輸了，但很難想象出贏了 3/4、贏了1/2 是個(gè)什么概念。
有個(gè)經(jīng)典的案例被羅胖說(shuō)過(guò)好幾次【3】:
有紅、藍(lán)兩個(gè)按鈕，按紅色按鈕，100%概率獲得100萬(wàn)$，按藍(lán)色按鈕，50%概率獲得1個(gè)億$。如何選擇？
這里有兩重坑，不但我們對(duì)概率權(quán)的概念認(rèn)識(shí)不足，我們還同時(shí)受到“損失厭惡”的心理學(xué)效應(yīng)。
沒(méi)想到的是，藍(lán)色按鈕有一個(gè)概率權(quán)，它的價(jià)值=50%*10000萬(wàn)$=5000萬(wàn)$，你可以以這個(gè)價(jià)格或比這個(gè)低的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給其他人！這就是概率權(quán)的概念。
概率權(quán)有兩個(gè)特性，一是不確定性，二是有價(jià)值，而且只有滿足特定條件的時(shí)候，才有價(jià)值，其他情況則一文不值。
有了概率權(quán)的概念，我們就可以努力地去發(fā)現(xiàn)身邊的概率權(quán)事件，突然發(fā)現(xiàn)，這種情況到處都是，再來(lái)試試這個(gè)場(chǎng)景：
你和朋友兩人一起下館子吃飯，最后大家丟硬幣決定誰(shuí)埋單，如果你贏了，你是否應(yīng)該心懷內(nèi)疚，甚至向他道個(gè)歉？
如果你懂得概率權(quán)，你可以心安理得地不需要向?qū)Ψ降狼?，因?yàn)槟阋呀?jīng)付出了50%價(jià)值的概率權(quán)，這與你 AA 買(mǎi)了一半的單并沒(méi)有本質(zhì)的區(qū)別。
04 如何更好地利用生活中的概率權(quán)
要把握自己的概率權(quán)，僅僅規(guī)避損失厭惡，知道概率權(quán)的概念，還不足夠。畢竟，天下哪有這等好事免費(fèi)給你選擇 100 萬(wàn)$ 和一個(gè)億$ ?
我們可以在兩方面利用概率權(quán)：
1、避險(xiǎn)
2、獲益
1、避險(xiǎn)。
天災(zāi)是隨機(jī)而無(wú)法預(yù)測(cè)的，但是總會(huì)發(fā)生。為了規(guī)避這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，農(nóng)民每年花點(diǎn)小錢(qián)買(mǎi)入一定的“天災(zāi)”概率，沒(méi)有天災(zāi)的時(shí)候，他可以靠農(nóng)產(chǎn)品獲得收入，發(fā)生天災(zāi)的時(shí)候，他可以兌現(xiàn)他買(mǎi)入“天災(zāi)”的那個(gè)概率權(quán)來(lái)獲得收入，這就是旱澇保收！
保險(xiǎn)這東西，就是對(duì)概率的一個(gè)深刻的理解，我在這里，就不再為保險(xiǎn)公司做廣告了，保險(xiǎn)公司又沒(méi)給我錢(qián)。
2、獲益。
這是我們主要討論的內(nèi)容。投資一個(gè)未成名畫(huà)家的畫(huà)，就是一個(gè)概率權(quán)的很好利用。
利用概率權(quán)獲益的過(guò)程，本質(zhì)上就是把不確定性的事件變?yōu)榇_定性的事件，同時(shí)利用非對(duì)稱性的杠桿，在損失有限的情況下，實(shí)現(xiàn)大收益。
能通過(guò)概率權(quán)獲益的事情，一般都具備如下特點(diǎn)：
- 成功概率極小，但損失有限而收益的波動(dòng)幅度上不封頂
- 要在你的能力范圍內(nèi)，能夠計(jì)算相對(duì)靠譜的概率權(quán)（期望值）
- 需要在多個(gè)點(diǎn)撒網(wǎng)式投入，通過(guò)“舍得”舍小搏大
你能想到身邊有哪些利用概率權(quán)的事情？只要去思考，發(fā)現(xiàn)到處都是：
風(fēng)投公司投資創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，他們大部分項(xiàng)目投資是虧損的，只要投中一個(gè)“拼多多”就發(fā)財(cái)了，這是典型的概率權(quán)思維。而自己去創(chuàng)業(yè)是傳統(tǒng)思維。
買(mǎi)年輕畫(huà)家的畫(huà)是概率權(quán)思維。而買(mǎi)名家的畫(huà)是傳統(tǒng)思維。
學(xué)生成長(zhǎng)，全面培養(yǎng)包括體育、藝術(shù)在內(nèi)的多方面的能力，是概率權(quán)思維。只為高考而奮斗，是傳統(tǒng)思維。
廣交朋友，并建立深厚的感情，是概率權(quán)思維。只交知心朋友，是傳統(tǒng)思維。
產(chǎn)品研發(fā)中，通過(guò)快速試錯(cuò)不斷迭代演化，是概率權(quán)思維。先做用戶調(diào)研，設(shè)計(jì)好再研發(fā)，是傳統(tǒng)思維。
體育球隊(duì)運(yùn)營(yíng)中，投資并撒網(wǎng)簽約優(yōu)秀少年球員，是概率權(quán)思維。直接從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)球星，是傳統(tǒng)思維。
05 重新認(rèn)識(shí)世界
總結(jié)一下通過(guò)上面關(guān)于隨機(jī)、概率的認(rèn)識(shí)，我開(kāi)始重新認(rèn)識(shí)這個(gè)世界：
1、運(yùn)氣很重要，常被我們忽略。它可以讓你成為富翁，也可以讓你成為負(fù)翁
2、隨機(jī)性帶來(lái)的不確定居然可以被管理。這就是概率權(quán)的應(yīng)用
3、原來(lái)付出并不一定等于收獲，種豆也可能得到瓜。我們常被不對(duì)稱性的黑天鵝傷害，但也能通過(guò)舍得把握“正面”的黑天鵝，從而四兩撥千斤
此外，相比傳統(tǒng)的思維，概率權(quán)思維還能規(guī)避重大風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槊總€(gè)點(diǎn)的投入不多，損失有明確的下限，不怕遭遇黑天鵝事件。
相反，傳統(tǒng)思維雖然成功概率高，但上節(jié)的例子中，如果創(chuàng)業(yè)失敗、如果你看好的那個(gè)畫(huà)家的畫(huà)不升值、如果高考意外落榜、如果知心朋友反目、如果推出市場(chǎng)的產(chǎn)品客戶不喜歡、如果買(mǎi)來(lái)的球星意外受傷...，損失是相當(dāng)慘重的。
以前總以為參與成功率低的事情叫賭博，從現(xiàn)在來(lái)看，不考慮概率權(quán)，只在一個(gè)方面盲目努力，才是真正的賭博！
以前總有一種感覺(jué)，世界是可控的，我們堅(jiān)信：“世上無(wú)難事，只要肯登攀”、“種瓜得瓜，種豆得豆”、“人定勝天”。但是現(xiàn)在看來(lái)，世上真的有即占了好運(yùn)氣，又讓收獲大于付出的規(guī)律，答案是概率權(quán)思維！
以前總聽(tīng)到有人勸說(shuō)，做人要學(xué)會(huì)“舍得”，做起來(lái)不過(guò)就是表面上高尚，心理肉痛的行為?，F(xiàn)在，我們可以知道，舍得什么時(shí)候才最值？ 那是在概率權(quán)思維的應(yīng)用中！
一個(gè)日本動(dòng)畫(huà)片中有個(gè)金句，叫做：“世界上沒(méi)有什么偶然，有的只有必然?！?br> 然而，這種文學(xué)中為了優(yōu)美或烘托場(chǎng)景而寫(xiě)出的詞句并不能當(dāng)真，隨便舉個(gè)例子就可以證偽這個(gè)命題。
相反地，我認(rèn)為，世界上沒(méi)什么必然，隨機(jī)和概率才是世界的本質(zhì)。隨機(jī)和概率源于數(shù)學(xué)，卻在生活中無(wú)處不在。有人通過(guò)運(yùn)氣不明就里地發(fā)財(cái)，也有人通過(guò)概率權(quán)思維來(lái)把握不確定性，還有很多人認(rèn)死“付出等于收獲”這個(gè)道理，這才是世界的真相。
多說(shuō)一句，本文并不是說(shuō)“傳統(tǒng)思維”不可取，而是我們要多一種思維看待世界，不同的思維各有優(yōu)勢(shì)。
最后，看到這篇文章的人，就是一個(gè)隨機(jī)的事件，是你的隨機(jī)也是我的隨機(jī)，希望這么一個(gè)隨機(jī)偶然的事件，能讓給大家?guī)?lái)一點(diǎn)確定性的收獲！
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【1】隨機(jī)財(cái)富游戲來(lái)自知乎作者：園長(zhǎng) 參照來(lái)自國(guó)外朋友的一個(gè)發(fā)現(xiàn)
【2】納西姆·尼古拉斯·塔勒布《隨機(jī)漫步的傻瓜》中的金句
【3】概率權(quán)選擇按鈕案例來(lái)自羅輯思維
