本文是作者在學(xué)習(xí)許啟發(fā)、蔣翠俠撰寫并由清華大學(xué)出版社出版的《R軟件及其在金融定量分析中的應(yīng)用》時寫下的review questions.內(nèi)容涵蓋書中第1、2、4、5、6章，分別為R軟件基礎(chǔ)、基于R軟件的傳統(tǒng)計算、金融數(shù)據(jù)整理與預(yù)處理、金融資產(chǎn)收益計算金融波動模型部分。可以作為R軟件初學(xué)者的Guide，檢驗學(xué)習(xí)成果。

數(shù)據(jù)操作

• 如何顯示工作空間中的所有對象，如何清除工作空間中的某個對象或全部對象？ ls()/objects()輸出的類別是什么？

• 對象命名規(guī)則有哪三個要點？

• 對象創(chuàng)建四種方法，哪一種很少用，哪一種不推薦使用？

• 有哪四種基本數(shù)據(jù)類型？這些類型最基本的屬性是哪兩個，這兩個屬性如何獲得？

• 字符型定義時使用單引號和雙引號的區(qū)別在于？

• 在基本數(shù)據(jù)類型基礎(chǔ)上，R語言創(chuàng)造出了哪些對象？(7個)

• 什么是向量？ 同一基本類型元素構(gòu)成的序列，相當(dāng)于一維數(shù)組

• 向量如何生成？ c()、m:n、seq()、rep()

• 什么是數(shù)組? 帶有多個下標(biāo)同一類型的元素集合

• 數(shù)組最重要的屬性是什么？它代表什么含義？ 維數(shù)向量dim,向量長度代表?

• 數(shù)組如何創(chuàng)建? array() data,dim,dimnames

• 數(shù)組內(nèi)的元素如何訪問? []

• 什么是矩陣? 二維數(shù)組

• 矩陣的創(chuàng)建: matrix() data,nrow,ncol,byrow,dimnames

• 矩陣的訪問，與數(shù)組相同； 如何將訪問結(jié)果保留矩陣類型而不是變成向量類型？ drop

• 如何刪除矩陣中的某些行或列? 負值

• diag()是泛型函數(shù)，當(dāng)輸入是整數(shù)、向量、矩陣時，分別有什么作用？

• 如何將矩陣轉(zhuǎn)化為上三角或下三角矩陣? lower.tri/upper.tri

• 列表如何創(chuàng)建? list() name=object

• 列表的四種訪問方式? [[]] [] [''] $

• 上面四種訪問方式中,第一種的缺點是什么(每次只能訪問一個元素)，第一種和第二種輸出結(jié)果的類型是否相同?第三種方法使用時要注意什么，相比于第四種？(帶引號)

• 如何獲取一個列表內(nèi)的元素名? names

• 如何增加列表元素？如何改變列表元素？如何刪除列表元素？

• unlist()函數(shù)對列表的作用是什么？輸出的類型是什么? 帶有名字的字符串向量

• 數(shù)據(jù)框有哪些特點？四個 1.特殊的列表對象2.以矩陣形式存放數(shù)據(jù)3.變量必須有相同的長度/行數(shù)4.非數(shù)值型向量會被強制轉(zhuǎn)化成因子

• 數(shù)據(jù)框的創(chuàng)建： data.frame() name = data

• 數(shù)據(jù)框的引用: 矩陣引用方法，列表引用方法

• 因子是用來干什么的？ 存儲分類/離散數(shù)據(jù)，并存儲該數(shù)據(jù)的不同水平

• 因子如何創(chuàng)建？ factor() levels,labels,exclude

• 如何統(tǒng)計各類水平的頻數(shù)? table()

• 如何創(chuàng)建表達式類型? expression()

• 如何對表達式求值？ eval()

• 如何對表達式求偏導(dǎo)? D() 注: 結(jié)果是'call'類型

• 如何獲得對象的類型? 如何判斷對象的類型？ 如何轉(zhuǎn)化對象的類型? is|as

• 獲得對象類型的三種函數(shù)的區(qū)別是什么? class(),mode(),typeof()

• 將數(shù)值型因子轉(zhuǎn)換為數(shù)值型向量時，要注意什么？

• 通過對字符型因子轉(zhuǎn)化為數(shù)值型向量，我們的發(fā)現(xiàn)是什么？ 因子會將變量按照levels順序以數(shù)值編碼的方式存儲

• 如何獲知更多的類型判別函數(shù)和轉(zhuǎn)換函數(shù)? methods()

• 數(shù)學(xué)運算中， %% 和 %/% 的含義是？

• 數(shù)學(xué)運算中如果出現(xiàn)了邏輯型變量會如何參與運算？

• 矩陣的三種乘法？如何實現(xiàn)？運算要求？

• 如何比較兩個對象整體是否相等? identical(), all.equal()

• 這兩個函數(shù)的區(qū)別是什么？ 返回結(jié)果的差異/是否判斷近似相等

• 異或用哪個函數(shù)實現(xiàn)？異或是什么意思？

• &、|和 && || 的區(qū)別是 作用于第一個元素

• 向量運算中，當(dāng)兩個向量長度不同是會發(fā)生什么？ 短的將被循環(huán)使用

• 如何對向量添加元素？ append() after

• 對向量求和、求均值、中位數(shù)、標(biāo)準差、方差、最大最小值、極差、連乘積、判斷所有、判斷部分、升序排列、降序排列、升序排列原下標(biāo)、最大值最小值的下標(biāo) 注: sort(a) ≡ a[order(a)]

• 矩陣轉(zhuǎn)置的兩種方法？不同？ t() aprem()

• 矩陣維數(shù)獲得三種函數(shù)? nrow()/ ncol()/ dim()

• 矩陣合并？按行合并，按列合并

• 矩陣求特征值和特征向量、求逆、奇異值分解、qr分解、行列式。哪些函數(shù)需要輸入的是方陣？

• apply函數(shù)作用: 對矩陣或數(shù)組的某一維進行某種運算的實現(xiàn)

• apply函數(shù)用法: apply() MARGIN,FUN

• tapply函數(shù)的作用：進行分組統(tǒng)計，即用因子、向量和調(diào)用的函數(shù)來計算

• tapply函數(shù)用法： tapply() X,INDEX,FUN simplify的作用是？默認為TRUE

常用命令

• 如何查看當(dāng)前工作目錄？如何設(shè)置工作目錄？
• 設(shè)置工作目錄時，要注意什么？ 使用“/”或“\” 而電腦內(nèi)部使用的是“\”
• 如何查看內(nèi)存大??？查看已使用內(nèi)存大小？已分配內(nèi)存大小？ memory.size(NA) memory.size(FALSE) memory.size(TRUE)
• 如何查看內(nèi)存限制?如何增大內(nèi)存？如何清除內(nèi)存垃圾？ memory.limit() memory.size(x) gc()
• 如何加載包？如何查看當(dāng)前已經(jīng)存在的包？ library() search()
• 自己編寫的函數(shù)如何加載？ source(file = '')
• 如何保存當(dāng)前工作空間的所有對象？下次啟動后如何加載？ save(,file = ) load(file = )
• 查看數(shù)據(jù)的前幾行、后幾行、任意幾行？ head\tail\some
• 顯示對象全部內(nèi)容的三種方式？
• 如何設(shè)置顯示位數(shù)？兩種方式的不同點在哪些方面？ 是否改變數(shù)據(jù)/是否全局改變/digits表示的意義
• 顯示數(shù)據(jù)框和列表時，如何將變量名鏈接到內(nèi)存中，之后又如何取消這種掛接？如何取消加載包的掛接？ attach() detach()

圖形制作

• 高級繪圖函數(shù)和低級繪圖函數(shù)的區(qū)別：高級繪圖函數(shù)能夠創(chuàng)建一個新的圖形，可以通過其參數(shù)選項來設(shè)置圖形的坐標(biāo)軸，標(biāo)題，標(biāo)簽，字體等，而低級繪圖函數(shù)自身無法生成圖形界面，只能在已有的圖形上增加新的圖形，如點、線、標(biāo)簽等

• plot()函數(shù)是泛型函數(shù)，當(dāng)輸入的分別為向量、時序、矩陣、兩個向量、因子、因子與它對應(yīng)的向量時，輸出分別是什么？

• 如何畫出因子的頻率圖？

• 如何從一個向量中無放回或有放回的抽取n個數(shù)組成新的向量？ sample() replace = FALSE

• pairs()和coplot()函數(shù)的主要區(qū)別？ pairs函數(shù)只顯示雙向關(guān)系，coplot函數(shù)能夠說明多變量關(guān)系 coplot(y~x|z+t) z,t需要是因子或者向量來分類

• 如何畫直方圖? hist() freq = F, xaxt = 'n'表示x軸設(shè)置但不顯示

• 如何畫出概率密度圖？ 對density()進行plot

• 如何畫樣本的QQ圖，并畫出相應(yīng)正態(tài)分布的QQ線？ qqnorm()、qqline()

• 低級繪圖函數(shù)：如何給圖上加點，如何在圖上加線，如何在圖上加標(biāo)題（主標(biāo)題副標(biāo)題）,如何在圖上加文本，如何在圖外加文本，如何添加圖例？ points() lines() abline() title() text() mtext() legend()

• text(x,y,labels='') mtext('',side =)

• legend() 參數(shù): 位置參數(shù)'' legend = c() 字符串向量 lty 線形向量 lwd 線寬度向量

• 如何添加多邊形？如何繪制矩形？如何設(shè)置坐標(biāo)軸？ polygon() col,border 填充顏色與邊框顏色 rect() axis() side,at,label,las

• 繪圖參數(shù)的更改方式有哪兩種？兩者區(qū)別在于？ 一種是直接在繪圖函數(shù)中設(shè)置參數(shù)選項，一種通過par()函數(shù)設(shè)置，前者影響當(dāng)前繪圖函數(shù)，后者影響當(dāng)前所有繪圖函數(shù)的輸出

• 高級繪圖參數(shù)有哪些？各代表什么意思？ add, axes, type, xlim,ylim, xlab, ylab, main, sub

• type中的值 'p','l','b','o','h','s','n' （點圖，線，線不過點，線過點，垂直線，階梯形曲線,不畫內(nèi)容）

• par繪圖參數(shù)有哪些？ lty, mar, mfrow, mfcol, pch, las, cex 各代表什么含義，怎么用? linetype,margin,按行繪制，按列繪制，points character, labelspecification

• 線型 1實 2虛 3點

• 實例：

• 有一個包可以相較于傳統(tǒng)方法可以更快地讀取excel文件，是哪個包？怎么使用？ 通過RODBC包，函數(shù)：odbcConnectExcel2007(),sqlFetch() odbcConnectExcel是文件流，sqlFetch從文件流中讀取數(shù)據(jù)，使用完文件流后用close()關(guān)閉

• 如何在得到某一個值對應(yīng)的下標(biāo)？ which()

• 如何得到ts類型的數(shù)據(jù)? ts() data, start,end,frequency frequency=1,年度數(shù)據(jù)；4,季度數(shù)據(jù);12，月度數(shù)據(jù);

• 如何畫自相關(guān)函數(shù)圖？偏自相關(guān)函數(shù)圖？如何改進使得圖的窄帶變寬？ acf(),pacf(),改變ylim

• 累積分布函數(shù)是什么？怎么畫一個樣本的累計分布圖？ ecdf(),plot(ecdf())

• knots函數(shù)????

• 如何去掉向量中重復(fù)的元素？ unique()函數(shù)

• 如何得到正態(tài)分布的累積概率？ pnorm(x,mean,sd)

• 如何對函數(shù)進行繪圖？ curve(function) from,to,lty,add

• 如何利用axis函數(shù)將坐標(biāo)軸刻度放縮? axis(side = 1, at = axTicks(1), labels = as.integer(axTicks(1)/100) axTicks(m) m為side，返回的是數(shù)值向量

編程計算

• 函數(shù)定義的兩種方式?
• 函數(shù)定義的一般格式 函數(shù)名 <- function(參數(shù)列表){表達式}
• 函數(shù)中，如何寫入判斷，并在判斷為FALSE的情況下停止運行 stop
• 函數(shù)通過哪三種方法向外界輸出運算結(jié)果？ 打印輸出，圖形輸出，返回結(jié)果

實踐

1.

• 從某向量x中有放回取出num個數(shù) sample(x,num,replace = TRUE) prob = 表示從向量中個元素被抽取到的概率向量
• 篩選出某向量中的不同元素 unique(x)
• 得到兩個集合不同的元素,x集合有而y集合沒有的元素 setdiff(x,y)
• 兩集合取并集 union(x,y)
• 兩集合取交集 intersect(x,y)
• 檢查兩集合是否相同（只要元素相等即可，順序不影響） setequal(x,y)

2.

• 向量生成符:的運算優(yōu)先級低于冪運算^，但高于乘法運算
• 只有“matrix與data.frame”在Rstudio的data中，其他類型數(shù)據(jù)都在value中
• class\typeof\mode: mode模式是R存儲對象的模式；class類的概念是沿襲面向?qū)ο缶幊痰母拍疃鴣?，是一個抽象的概念；typeof和mode相似，但比mode分得更精細；常見的mode有“numeric”“character”“l(fā)ogical”“complex”“raw”“l(fā)ist”“expression”“name”“symbol”“function”
• 如何得到任意一個R對象的簡要結(jié)構(gòu)? str(x)
• 獲得一個R對象的一些屬性？ attributes(x)

3.

• 連接函數(shù)c()，將數(shù)據(jù)包括向量組合成一個向量
• 如何粘接字符串? paste(x,y,z,...)
• NA表示缺失值
• 用邏輯向量作索引輸出特定位置的元素，注意：如果邏輯向量長度小于原向量，則將邏輯向量循環(huán)使用；若邏輯向量長度大于原向量，則超出部分輸出NA
• 如何對向量進行差分？如何多階差分？ diff(x, lag = )

4.

• 如何求標(biāo)準差？ sd()/ sqrt(var())
• 如何進行五數(shù)匯總？(基于中位數(shù)的五分位點) fivenum()
• 四分位數(shù)？指定分位百分點？ quantile(x, c(0,0.33,0.66,1))
• 絕對中位差： median absolute deviation （數(shù)據(jù)點到中位數(shù)的絕對偏差的中位數(shù)） mad()
• 四舍五入： round()
• 向下取整： floor()
• 升序排列，降序排列 order()/order(,decreasing = TRUE)
• 如何求向量的累積和，累積最大值，累積最小值，累積積 cumsum(),cummax(),cummin(),cumprod()
• 如何求兩向量相關(guān)系數(shù)？ cor(x,y)

5.

• letters, LETTERS分別是小大寫英文字母向量
• 注意： 無法給因子水平賦值，以為其僅為數(shù)值標(biāo)識，強行賦值后會得到警告，并且被賦值的地方變成NA值

6.

• solve(a,b) 可以解方程組ax=b，b默認為單位陣，因此solve(a)即是對a求逆

9.

• z = list(1:3, Tom = c(1:2, a=list("R", letters[1:5]), w="hi!")) 問length(z$Tom) 5

10.

• 讀取文件時不選定文件名，打開文件列表選擇 read.table(file.choose())
• 把變量寫入文件 write(x,"")
• 掃描文件數(shù)據(jù)到某變量y y <- scan("")???

11.

• 如何逐行判斷是否無NA值？ complete.cases()，輸出邏輯向量，TRUE代表無NA值，F(xiàn)ALSE代表有NA值
• 向量也可以進行按行列合并 例子: rbind(1:5,rnorm(5)) cbind(1:5,rnorm(5))
• 如何對向量的元素和矩陣的行或數(shù)據(jù)框的行查重？ duplicated() 返回是否重復(fù)過的邏輯向量
• 輸出矩陣不同行，組成新矩陣： unique()

12.

• 輸出數(shù)據(jù)，保留有效數(shù)字n位 print(,digits = n)
• 向量與矩陣之間的運算 sweep(x,1,1:5,"*")
• 假設(shè) x = matrix(1:20, 5, 4) ；則x1:5;x1:4 的輸出結(jié)果是？ x+1:5; x+1:4的輸出結(jié)果是？(加法會按照維度自動匹配，乘法只按照行來乘)
• 如何將矩陣標(biāo)準化？ scale() center, scale 按列標(biāo)準化,是否減均值，是否除以標(biāo)準差？
• 獲得因子各水平值的頻數(shù)？ table() 輸出的是table類型，用integer存
• 依據(jù)兩個因子分類，交叉制表？ table(x,y)
• 公式法表達兩個因子分類，交叉制表？ xtabs(~x+y,Data)
• 消除對象的類？ unclass()
• 如何依據(jù)多個分類因子求均值？ tapply(Data,list(factor1,factor2),mean)

13.

• 如何對向量存儲的分類變量畫條形圖？比例圖？ barplot(table(x)) barplot(table(x)/length(x))
• 條形圖和直方圖的區(qū)別？ 條形圖畫的是離散型數(shù)據(jù)的頻數(shù)分布，直方圖畫的是連續(xù)型數(shù)據(jù)的頻數(shù)分布
• 對直方圖坐標(biāo)軸下加上實際點的分布? rug(x)
• 如何畫莖葉圖？ stem()
• 如何在回歸的散點圖中增加回歸線？ abline(lm(y~x))
• 畫圖時，畫點、線結(jié)合但不通過的圖 和畫點、線結(jié)合且線通過點的圖分別怎么畫？ type = 'b' /'o'
• 確定文本與符號縮放比例的參數(shù)，默認為1 cex
• 如何在圖中添加文本，具體？ text(x,y,labels = texts,...)

19.

• 如何計算執(zhí)行某一語句所用時間？ system.time()
• 如何對一個函數(shù)進行修改？ fix()

20.

• 如何創(chuàng)造一個復(fù)向量？ complex(real =, imaginary =)
• 如何求一個復(fù)向量的實部虛部模和輻角？ Re(),Im(),Mod(),Arg()
• 如何求組合數(shù)? choose(x,y) x個中任取y個的種類數(shù)
• 如何求階乘？ factorial(n)
• 如何求函數(shù)的極值？ optimize(function,c(min,max)) 輸出列表有 minimum和objective
• 如何求函數(shù)的零根？ uniroot(function,c(min,max)) 輸出列表有root,f.root,iter等

21.

• 如何將連續(xù)變量切分成區(qū)間分類變量？切分點為四分位點？ cut(x, breaks = quantile(x), include.lowest = TRUE) 輸出的是因子，表現(xiàn)為區(qū)間
• 如何獲得數(shù)據(jù)框的子框？ cars[n] 與cars[,n]相似，不過cars[n]輸出的是子數(shù)據(jù)框，cars[,n]輸出的是原變量數(shù)據(jù)類型

傳統(tǒng)計算

多元回歸

• 多元線性回歸的步驟有哪些？ 模型表示，參數(shù)估計，擬合優(yōu)度，顯著性檢驗，模型診斷，模型預(yù)測
• 模型診斷分為哪幾個過程，分別用到什么方法？ 殘差分析，影響分析(Cook距離，DFFITS準則)，多重共線性分析(方差膨脹因子，條件數(shù))
• 如何讀取xlsx文件？(不用RODBC包) ，需要哪些包? read.xlsx(file = , sheetIndex = / sheetName = ) rJava,xlsxjars,xlsx
• 如何建立線性回歸模型？參數(shù)設(shè)置？.和~表示的含義？ 注意：lm()中data必須是數(shù)據(jù)框類型
• 建立模型后如何查看？ print和summary各自輸出結(jié)果是什么？ print輸出模型結(jié)構(gòu)和系數(shù)；summary輸出模型結(jié)構(gòu)，殘差概述，回歸系數(shù)及其檢驗，方程整體效果檢驗(RSE,擬合優(yōu)度,F檢驗)
• 如何檢驗多重共線性？ kappa條件數(shù)，利用kappa(data)，輸出條件數(shù)，判斷標(biāo)準是100，1000； 計算方差膨脹因子，DAAG:vif(lm),輸出帶變量名的向量，判斷標(biāo)準最好為1，不大于10
• 如何進行殘差分析？輸出的各圖分別代表什么含義? plot(lm) 第一張圖殘差與擬合值，第二張圖是殘差的QQ圖，第三張是標(biāo)準化殘差的平方根與擬合值，第四張圖是cook距離圖，給出幾個對模型影響較大的點
• 如何單獨獲得模型系數(shù)的向量，兩種方法? coef(lm)/ lm $ coefficients
• 如何獲得擬合值向量，兩種方法? predict(lm)/ lm $ fitted.values
• 如何獲得殘差，兩種方法? resid(lm)/ lm $ residuals
• 如何獲得擬合優(yōu)度和標(biāo)準差? summary(lm) adj.r.squared/ summary(lm) $ sigma
• 如何進行預(yù)測？ predict。lm(lm,newdata = ,interval = ) 注意:newdata需要是數(shù)據(jù)框，點預(yù)測的輸出是向量，區(qū)間預(yù)測的輸出是矩陣
• 如何對矩陣的列進行繪圖? matplot()

逐步回歸

• 逐步回歸有哪三種變量選擇準則? 選擇F檢驗，選擇調(diào)整后的擬合優(yōu)度，選擇AIC準則(望小準則)
• 如何改變數(shù)據(jù)框變量名稱? names() <-
• 如何輸出x1~x7這樣的字符串向量？ paste(,,sep=) 向量，向量,sep是兩者間的間隔
• 如何進行逐步回歸?R語言逐步回歸的準則是什么? step(),AIC最小值準則

聚類分析

• 聚類大概分哪兩種？區(qū)別是什么？ R型和Q型 （變量，樣本）
• Q型聚類的四種距離定義? 絕對值距離，歐幾里得距離，閔可夫斯基距離，切比雪夫距離
• R型聚類的兩種距離定義? 夾角余弦，相關(guān)系數(shù)
• 數(shù)據(jù)標(biāo)準化的目的是什么？數(shù)據(jù)標(biāo)準化的要求有哪三點？ 消除量綱的影響；同一指標(biāo)內(nèi)部數(shù)據(jù)之間距離相對不變原則，不同指標(biāo)之間相對距離不變原則，極大值不變原則
• 常見的數(shù)據(jù)標(biāo)準化方式有哪三種？ 中心化變換，標(biāo)準化變換，極差標(biāo)準化變換
• 三種典型的系統(tǒng)聚類法？ 最短距離法，最長距離法，重心法
• 如何對類矩陣的數(shù)據(jù)進行標(biāo)準化處理(按列標(biāo)準化) scale() 輸出矩陣
• 對矩陣計算距離矩陣？(行之間的距離) dist() method =, 注意: 輸出的是下三角矩陣,dist類型
• 如何進行聚類? hclust(d,method = '') d必須是dist類型, 'complete'是完全距離法(最長距離法)，'average'是類平均法(距離平方的平均)，'ward'是離差平方和法(類內(nèi)距離總平方和增加最小),'centroid'是重心法，輸出是hclust類，以list方式存儲
• 如何畫圖展示結(jié)果? plot(hclust,hang = ) 如果想要底下標(biāo)簽對齊，hang的值需要為負數(shù)
• 如何在圖中加上結(jié)果的矩陣？ rect.hclust(hclust, k = ,border = '') k表示需要的類數(shù)，border指矩陣邊框顏色

因子分析

• 進行因子分析的步驟： 第一步，確定最優(yōu)因子數(shù)目 第二步，參數(shù)估計，獲得
• 如何得到矩陣的相關(guān)系數(shù)矩陣？ cor()按列處理，輸出矩陣
• 如何得到特征值與特征向量？ eigen(),輸出list， ev vectors
• 如何進行平行分析? parallel(subject =, var = , rep =, cent =)
• 如何畫圖確定因子數(shù)量？ 首先nSree(x = x eigen $ qevpea),其次plotnSree()
• 如何進行因子分析/參數(shù)估計？ factanal(x = ,factor = ,scores = "regression")
• 如何畫因子載荷圖？ 先得到loadings矩陣，其次創(chuàng)建畫框不畫圖，將對應(yīng)變量文本添加到圖上
• 如何計算因子的權(quán)重？ 得到原相關(guān)系數(shù)矩陣的特征值前幾個，然后標(biāo)準化得到權(quán)重
• 如何得到因子得分？ 載荷矩陣與權(quán)重向量的矩陣乘法
• 如何得到總評價并且對原對象排序？ 將原對象序號與總評價對應(yīng)然后排序

二元選擇模型

• 傳統(tǒng)的線性模型為何不能用于離散選擇？ 一：難以保證p的預(yù)測值始終落在[0,1]之間 二:具有異方差現(xiàn)象
• 線性概率模型的問題是什么？改進的要求有哪些？ 對響應(yīng)變量發(fā)生概率兩端約束過強； 變換方法要求:1.使得解釋變量的預(yù)測值都落在(0,1)之間2.對所有的X，隨X增加時，Y單調(diào)增加或單調(diào)減小
• 變換概率模型如何得到的？與LPM模型相比的區(qū)別是什么？
• 二元選擇模型的常用分布有哪幾種？ Probit, Logit, Extreme模型各自的函數(shù)
• 如何獲得正態(tài)分布，logistic分布和極值分布的累積概率？ pnorm(q=,mean=,sd=);
• plogis(q=,location=,scale=);pextreme <- function(x) 1-exp(exp(-x))
• 怎么找到極值分布概率為0.5時對應(yīng)的x的值？ 首先創(chuàng)立新函數(shù) pextreme(x)-0.5,利用uniroot函數(shù)得到零點，然后畫點或畫線 注意:uniroot輸出的是list

廣義線性模型

• 廣義線性模型GLM的三個構(gòu)成要素: 隨機成分，用于描述響應(yīng)變量及其概率分布特征；系統(tǒng)成分，用于設(shè)定線性解釋函數(shù)中解釋變量；連接函數(shù)，用于建立響應(yīng)變量均值函數(shù)與系統(tǒng)成分之間的關(guān)系
• 說明高斯多元線性回歸模型、二元選擇logit模型和計數(shù)數(shù)據(jù)的Possion模型都是GLM模型的特例。

分位數(shù)回歸

• d

金融數(shù)據(jù)整理與預(yù)處理

• 向量互動輸入方法： scan()

• 如何讀取excel/csv文件？四種方法？ read.delim("clipboard")/ read.table(".txt")/ read.csv(".csv")/ read.xlsx(".xlsx",sheetIndex/sheetName)

• 如何在線讀取股票數(shù)據(jù)? 運用quantmod包，getSymbols函數(shù)，getSymbols('',from,to,auto.assgin = TRUE) 注意: 輸出的是xts類型的數(shù)據(jù)

• 運用quantmod包讀取數(shù)據(jù)時，如果是深市數(shù)據(jù)，滬市數(shù)據(jù)，指數(shù)數(shù)據(jù)，需要注意什么？ .ss,.sz,^

• 導(dǎo)入quantmod包前需要的其他包? xts,zoo,TTR

• 如何查看股票數(shù)據(jù)的前幾行，后幾行，中間任意幾行，開始日期，結(jié)束日期，以及維數(shù)？ head,tail,some,start,end,dim

• 如何進行對不同股票數(shù)據(jù)合并？也就是對兩個xts類型數(shù)據(jù)進行合并？NA值是否包括？ merge.xts(,,all)

• 股票數(shù)據(jù)的子集如何選擇？ 分為變量選取和樣本選?。鹤兞窟x取既可使用變量名，也可使用索引值；樣本選取可以使用時間和索引，也可以使用專門的subset函數(shù)。 subset(x,條件)

• 如何隨機抽樣？抽樣前需要做什么處理？ 抽樣前要將xts類型的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為ts類型(as.timeSeries/ as.timeSeries.xts)，然后使用sample函數(shù)(需加載timeSeries包)，最后用sort函數(shù)將時間從前到后排列

• 如何補齊時間序列對象的缺失日子? align() by = '1d', method = 'before', include.weekends 頻率，方法，是否包括周末

• 如何補齊時間序列對象的缺失值? na.approx()(插值取代NA值)

• 如何進行頻率轉(zhuǎn)換？將高頻轉(zhuǎn)換為低頻？ to.monthly()/ to.weekly()/to.quarterly()/ to.yearly()/ to.daily() 必須針對單只股票的xts數(shù)據(jù)

• 如何將數(shù)據(jù)框數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成時間序列格式？ 需要設(shè)定時間索引，因此要將日期那列轉(zhuǎn)換為Date類型向量，然后將原數(shù)據(jù)框轉(zhuǎn)換為xts， as.Date() xts(data, order.by = Date)

• 如何將數(shù)據(jù)寫入excel文件? write.xlsx(data, file = ,sheetName =)

• 截面數(shù)據(jù)預(yù)處理

• 如何計算一個字符串或這字符串向量每個字符串的字符數(shù)？ nchar() 輸出數(shù)值向量

• 如何從一個字符串中取出其中一段小字符串？ substr(x, start = , stop = )

• 如何檢查NA值？ 用is.na()，輸出每個元素是否為NA值的邏輯值向量

• 運算符的作用： x %in% y 檢查x的各元素是否是y中的元素，輸出邏輯向量

• 如何合并數(shù)據(jù)框？ merge(x,y, by = c('變量名')) 通過變量名來進行合并，每次只能合并兩個

• 如何刪除對象中的NA值? na.omit()

金融資產(chǎn)收益計算

• 計算股票收盤價日收益率的三種方法： 1.使用公式直接計算 2.用log與diff函數(shù) 3.用returns函數(shù) 注：1.對兩個zoo對象處理，生成zoo對象；對向量處理生成向量 2.對zoo對象處理，生成zoo對象 3.用zoo對象處理，生成的是矩陣，但是保留了第一行NA
• 如何生成zoo類型的數(shù)據(jù)？ zoo(x =, order.by =)
• 如何獲得滯后一期的數(shù)據(jù)？ lag(x, k = ) 針對一般時間序列數(shù)據(jù)，k=1代表滯后一期；對于zoo型時間序列，k=-1代表滯后一期
• 如何利用returns函數(shù)？ returns(x, method = , percentage = )
• 如何對第三種方法求得的結(jié)果計算平均收益？ mean(x,na.rm = TRUE)/ mean(na.omit(x))
• 如何計算幾何平均收益？ (prod(re/100+1)^(1/length(re)) -1) * 100
• 讀取txt文件，如果希望數(shù)據(jù)類型都為字符型，如何寫？ read.table(..., colClasses = 'character')
• 如何將年月數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成相應(yīng)的類型? as.yearmon()
• 如何合并兩個zoo類型？ merge(x,y)
• 如何巧妙計算出一個序列NA值的總數(shù)? sum(is.na(x))
• 如何獲得一個均勻分布的樣本？ runif(length, from, to)
• 如何將一組非負數(shù)標(biāo)準化使它們和為1，便于作為權(quán)重？ w/sum(w)
• 如何將個股收益率轉(zhuǎn)換成組合收益率? 矩陣乘法: %*%
• 如何計算債券類資產(chǎn)的內(nèi)部收益率，到期收益率？ 首先設(shè)置損失函數(shù)，輸入收益率，價格和現(xiàn)金流，輸出現(xiàn)值損失，其次運用uniroot函數(shù)得到的零根即是內(nèi)部收益率
• 損失函數(shù)如何設(shè)置？
• 如何求得零根？ uniroot(f,c(min,max),...) ...需輸入其他參數(shù)的值如，p=p,Cs=Cs

GARCH模型族

ARCH模型

• 如何模擬生成ARCH(q)序列 使用fGarch包 garchSpec(model = list(omega =, alpha = , beta =)), garchSim(spec, n = , extended = )
• ARCH效應(yīng)檢驗使用的是拉格朗日乘數(shù)法，原假設(shè)是不存在ARCH效應(yīng)，檢驗方法： library(FinTS) ArchTest(x =, lags = )

GARCH模型

• GARCH(p,q)的方程；GARCH的特點，不僅能夠表現(xiàn)出波動聚集性，還可以表現(xiàn)厚尾特征
• GARCH模型如何定階？ 第一步根據(jù)eps平方的PACF確定q；第二步根據(jù)AIC/BIC準則確定p
• 如何將str中的一部分字符換成另一種字符？ gsub('','',str)
• 如何做自相關(guān)圖，偏自相關(guān)圖？ acf(data,lag.max=) pacf(data,lag.max=)
• GARCH建模 garchFit(~garch(p,q),data =,trace = FALSE, cond.dist ='std'/'sstd'/'ged'/'sged')
• 獲取GARCH模型波動率信息 fBasics::volatility(model)
• 獲取標(biāo)準化殘差η residuals(model, standardize = TRUE)
• 模型預(yù)測 predict(model, n.ahead = ,trace = FALSE, mse = 'cond', plot = FALSE)

擴展的GARCH模型

• GARCH-M模型:考慮了收益與風(fēng)險的關(guān)系，風(fēng)險溢價參數(shù)γ
• IGARCH模型：單整GARCH模型，用于描述條件方差的持續(xù)性質(zhì)
• EGARCH模型：反映金融市場波動的非對稱性
• TGARCH模型：反映金融市場波動的非對稱性
• APARCH模型：更廣泛
• 如何生成模型？ library(rugarch) ugarchspec(variance.model = list(model = 'fGARCH', garchOrder = c(p,q),submodel='TGARCH'/'GARCH'),mean.model = list()) ugarchfit(model,data = )
• 生成APGARCH模型 garchFit(~1+aparch(p,q),data = ,trace = FALSE, delta = )

自我練習(xí)

• 如何得到某一個文件夾下的全部文件名稱？ list.files()
• 如何創(chuàng)建一個某類型的空值向量？ vector(mode="",length=0)
• 如何取得時間序列數(shù)據(jù)的時間？ index()