在我的 19 年的年度學(xué)習(xí)計劃中，量化交易是其中的一項大的工程，是自己下定決心要攻克的一個難題。應(yīng)該說 19 年是我的量化學(xué)習(xí)年，為了強化自己的決定，我付費在年初參加了邢不行的量化學(xué)習(xí)課程，到現(xiàn)在已經(jīng)過了一個多月，自己從沒有摸過 python , 到能用 python 編寫簡單的量化程序。除了認(rèn)真學(xué)習(xí)課程外，也下了很大的功夫和精力。
我的第一個布林策略也已經(jīng)運行了一段時間了，程序的改進也一直在進行。從測試的情況看，效果應(yīng)該還不錯。
在改進程序的過程中，我對最初的量化程序進行了重構(gòu)，盡量將量化策略和相關(guān)的交易所代碼分離。這樣一個量化策略寫完，只要適配一下交易所的代碼，就可以在另外的交易所上運行了。
在編程的過程中，對于一些常見問題的解決方法，有了一些體會。我把它寫下來。
- 程序運行的參數(shù)全部使用配置文件，這樣運行程序時，使用不同的配置文件就可以了。
oscardeMacBook-Pro:oscbot oscar$ ./okex_boll.py
Usage: okex_boll.py -c 策略配置文件
okex 布林線策略
okex_boll.py: error: 請指定策略配置文件！
我的主程序代碼：
#!/usr/bin/env python
# -*-coding:utf-8-*-
from bots.adaptation.trend_okex import TrendOkex
from bots.exchanges.okex_level import OkexLevel
from bots.algo.boll import BollAlgo
from bots.util.log import config_log
from bots.util.util import check_network, get_config
import logging
from optparse import OptionParser
parser = OptionParser(usage="%prog -c 策略配置文件 \nokex 布林線策略\n")
parser.add_option("-c", "--configfile",
action="store",
type='string',
dest="configfile",
help="指定策略運行配置文件"
)
(options, args) = parser.parse_args()
if not options.configfile:
parser.error('請指定策略配置文件！')
options = get_config(options.configfile)
config_log(options['name'], options['log'])
if not check_network():
print('網(wǎng)絡(luò)錯誤,無法連接 google.com 請先檢查網(wǎng)絡(luò)或設(shè)置代理')
exit(1)
logging.info('use config:%s', options['algo'])
ok = OkexLevel(options['algo']['trade'], options['algo']['base'], auths=options['api'])
tokex = TrendOkex(ok)
boll_algo = BollAlgo(tokex, para=[options['algo']['n'], options['algo']['m']], name=options['name'],
interval=options['algo']['interval'])
boll_algo.run()
我把所有策略的配置文件放在程序的 configs 目錄下，運行產(chǎn)生的 log ,放在 logs 目錄下。
配置文件示例：
{
"name": "okex_boll",
"log": "./logs/okex_boll.log",
"algo": {
"trade": "eth",
"base": "usdt",
"interval": 30,
"n": 200,
"m": 2
},
"api": {
"name": "okex",
"key": "**************",
"secret": "******************",
"pass": "***********"
}
}
上面的布林參數(shù)我已經(jīng)改過了，請不要照抄使用！
- 程序運行的 log 是非常重要的，在程序有問題的時候，我們需要它來查找 bug.
以下是配置 log 的代碼
def config_log(name='oscbot',logfile=''):
"""
設(shè)置 log
:param name:
:return:
"""
logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO) # Log等級總開關(guān)
logger.name = name
formatter = logging.Formatter("%(asctime)s - %(filename)s[line:%(lineno)d] - %(levelname)s: %(message)s")
# log to console
console = logging.StreamHandler()
console.setLevel(logging.INFO)
console.setFormatter(formatter)
logger.addHandler(console)
# log to file
if logfile == '':
logfile = './' + name + '.log'
fh = logging.FileHandler(logfile, mode='a')
fh.setLevel(logging.INFO) # 輸出到file的log等級的開關(guān)
fh.setFormatter(formatter)
logger.addHandler(fh)
# log to 釘釘
config = json_config('config.json')
dd = DingDing(robot_id=config['dingding']['robot_id'])
formatter = logging.Formatter('%(name)s - %(message)s')
dd.setFormatter(formatter)
logger.addHandler(dd)
- 在寫交易所的代碼過程中，下單取帳戶數(shù)據(jù)要考慮失敗重試，我使用 tenacity 庫使得這部分的代碼不會太繁瑣。
from tenacity import retry, wait_exponential, stop_after_attempt
@retry(wait=wait_exponential(multiplier=1, max=10), reraise=True, stop=stop_after_attempt(6))
def get_kicker(self):
try:
return self.spotAPI.get_specific_ticker(self.instrument_id)
except Exception as e:
logging.error('取末成交訂單失敗:%s', e, extra={'dingding': True})
logging.error(e, exc_info=True)
raise e
需要了解的話，可以搜索一下它的用法。
- 為了加快速度，很多情況下從交易所取得的數(shù)據(jù)，可以緩存下來，供以后使用。所以我在代碼中使用了 lru_cache
from functools import lru_cache
@lru_cache(maxsize=32)
@retry(wait=wait_exponential(multiplier=1, max=10), reraise=True, stop=stop_after_attempt(6))
def level_config_info(api,instrument_id):
try:
return api.get_specific_config_info(instrument_id)
except Exception as e:
logging.warning('取杠桿配置信息報錯:%s', e, extra={'dingding': True})
logging.error(e, exc_info=True)
raise e
# 杠桿配置信息
def level_info(self,refresh=False):
if refresh:
level_config_info.cache_clear()
return level_config_info(self.levelAPI,self.instrument_id)
